핵심 금리 · 환율 지표
10Y JGB
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USD/JPY
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닛케이 225
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VIX
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리스크 지표
USD/KRW
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코스피
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KTB 10Y
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한국 국채
US-JP 금리차
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캐리 스프레드
JGB 수익률 커브 (현재 추정)
엔 캐리 리스크 종합 스코어
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0 = 안전 · 100 = 위험
US-JP 금리 스프레드-
엔화 손익분기 근접도-
VIX 리스크-
JGB 충격 → 한국 시장 전파 경로
금융 채널 (즉각)
JGB 수익률 급등
30Y 4%+ 돌파→
엔 캐리 청산
글로벌 리스크오프→
코스피 외국인 매도
신흥국 동반 이탈→
원화 약세
달러 강세 연동금리 채널 (1~4주)
글로벌 채권 금리 동반↑
미국채·유럽채 연동→
외국인 한국 국채 매도
240조원 포지션 압박→
한국 금리 상승
KTB 스프레드 확대→
가계부채 리스크
변동금리 부담↑글로벌 자산 충격 강도 (캐리 청산 $2조 기준)
USD/JPY 추이 (90일)
주요 모니터링 포인트
임박 — BoJ 6월 회의
기준금리 1.0% 인상 여부. 시장 컨센서스 반영 완료
주시 — 10Y JGB 3.0% 돌파
현재 2.73%. 3% 돌파 시 리패트리에이션 가속
주시 — 다카이치 추경예산
재정 확장 지속 시 JGB 추가 하락 압력
주시 — 미국 신용 이벤트
HY 스프레드 급등 시 캐리 청산 직접 촉매
완화요인 — GPIF 리밸런싱
국내 채권 비중 확대 시 JGB 수요 안정화
ECOS — 외국인 국채 보유
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